sistema de administração de java de código aberto
Bem-vindo ao Home of the Open Java Trading System.
O Open Java Trading System (OJTS) é uma infra-estrutura comum para desenvolver sistemas de negociação de ações. Consiste em quatro partes: a coleta de dados brutos pela internet, o reconhecimento da negociação marca um módulo de visualização e módulos para se conectar às interfaces programáticas das plataformas de negociação, como os bancos. O objetivo do projeto é fornecer uma infra-estrutura comum independente (independente de plataforma) autônoma para desenvolvedores de sistemas de negociação. Alguns dos aspectos que devem ser abordados são fornecer um esquema comum de banco de dados compatível com SQL92 para armazenar dados financeiros, interfaces Java comuns para como trocar dados entre diferentes módulos, visualização de dados financeiros brutos e sinais comerciais e vários outros aspectos comuns necessários para criar um sistema comercial final.
Por causa do meu trabalho e da minha família, não consigo mais tempo para melhorar o OJTS. Estou continuando a atualizar a seção de links abaixo que irá orientá-lo para projetos mais ativos de código aberto java nessa área, no entanto.
Na verdade, como consequência do meu interesse pela dinâmica dos mercados de ações, comecei uma jornada nos detalhes mais profundos da economia nacional para entender as taxas de câmbio. Este tópico finalmente me leva a um estudo mais profundo do dinheiro em si como a unidade métrica que usamos em economia para medir "valor", "sucesso" ou "utilidade". Este tópico revelou-se extremamente interessante, mas ao mesmo tempo era muito difícil encontrar informações sobre o funcionamento do nosso sistema monetário. Vá ao redor e pergunte às pessoas de onde vem o dinheiro, quem o cria e o que determina seu valor. Você notará que mesmo as pessoas que têm um mestrado ou um doutorado. na economia não conhecerá esses detalhes. Oh, sim, eles responderão em termos técnicos crípticos, mas não poderão desenhar um diagrama simples que descreva o processo.
H. G. Wells disse ter dito:
"Escrever a moeda é geralmente reconhecido como uma prática censurável, de fato quase indecente. Os editores imploram ao escritor quase lágrima não escrever sobre dinheiro, não porque seja um assunto desinteressante, mas porque sempre foi profundamente perturbador ".
Eu sugiro a qualquer pessoa que viva em uma sociedade democrática para ler sobre este assunto. Isso afeta nossas vidas todos os dias até certo ponto que não pode ser exagerado! Na minha opinião, todos os cidadãos de um país democrático nesse mundo devem saber de onde o nosso dinheiro vem. Provavelmente você veio a este site para procurar ferramentas que o ajudem a aumentar sua riqueza monetária. Para entender a unidade métrica "dinheiro" (não importa se Dollar ou Euro) será um ingrediente importante no seu toolkit para ganhar dinheiro.
Se você tem pouco tempo e só pode dar ao luxo de ler um único livro sobre esse assunto, então sugiro que você leia Riqueza, Riqueza Virtual e Dívida por Frederick Soddy. Eu consegui comprar uma cópia usada via Amazon por US $ 23,48, mas existe também uma versão online. Você precisará do plugin DjVu para lê-lo. Este livro foi publicado originalmente em 1929, mas ainda descreve os fatos reais muito bem. Mesmo que eu não concorde com todas as conclusões de Frederick Soddy, seu trabalho é provável e provoca que você faça as perguntas corretas.
Lançamentos, Bugfixes e Documentação atualizada.
Estou investigando como tornar a OJTS mais compatível com outros esforços do sistema de comércio java.
Existe um novo wiki disponível no ITSdoc com foco na distribuição de conhecimento no domínio dos sistemas de investimento e comercialização. A idéia por trás do ITSdoc é ter uma plataforma de colaboração semelhante à wikipedia, ajudando a comunidade a compartilhar conhecimento.
Ontem eu publiquei a Versão 0.13 da biblioteca do OpenJavaTradingSystem. Entre os novos recursos estão: Recuperação de dados para ações, fundos e moedas da OnVista. Implementação de movimentação de moeda e conversões. As carteiras são implementadas e você pode trabalhar com Portfolios da mesma forma que com itens de papel de segurança simples. Adicionado uma estrutura geral para a aplicação de algoritmos para as séries temporárias do mercado de ações. Alternou do shell interativo SISC / Scheme para ABCL / CommonLisp plus seu editor chamado "J". Adicionado um mecanismo geral de cache de dados para armazenar dados que já foram recuperados na web no sistema de arquivos. Além de mais algumas melhorias menores Se você estiver interessado nesta nova versão, você deve começar na seção quickstart / screenshot. O manual ainda não está atualizado, mas pode dar-lhe, no entanto, algumas informações de fundo valiosas se você deseja usar a biblioteca em seu projeto. A documentação deve ser atualizada em breve.
D o c u m e n t a t i o n.
Documentos que descrevem os internos do projeto. Java Data Objects e documentação da interface.
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF Investment and Trading System Documentation Project.
T e c h n o l o g y.
Blocos de construção de terceiros utilizados neste projeto.
O HSQLDB é o mecanismo de banco de dados fornecido com o projeto para que você possa começar imediatamente a usar o OJTS sem instalar um banco de dados de terceiros. Mas se você planeja usar outro banco de dados compatível com SQL92, então esta é uma opção de configuração. Castor (licença: a licença Exolab)
Castor é uma estrutura de ligação de dados de código aberto para Java [tm]. É o caminho mais curto entre objetos Java, documentos XML e tabelas relacionais. A Castor fornece ligação Java-to-XML, a persistência Java-to-SQL e muito mais. Castor Doclet (licença: GNU LGPL v2.1)
Doclet de Java para gerar mapeamento e arquivos DDL para Castor JDO e Castor XML. TestMaker (licença: TestMaker Open-Source License)
Do projeto TestMaker, apenas a implementação dos protocolos como HTTP ou HTTPS é usada para coletar dados da web. jCookie (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca jCookie é necessária para que as bibliotecas do TestMaker funcionem. htmlparser (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca htmlparser é usada para extrair os dados dos recursos da Web. ABCL / CommonLisp (licença: GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp) é usado para implementar o coração algorítmico do projeto na linguagem de programação comum ANSI Common Lisp. JFreeChart (licença: GNU LGPL v2.1)
O JFreeChart é usado para a visualização de dados financeiros como gráficos. JSci (licença: GNU LGPL v2.1)
O Joda Time substitui as classes JDK Data e Time originais.
Links para outros projetos.
O grupo Google JavaTraders pode ser a melhor entrada para você descobrir mais sobre outros sistemas e ferramentas comerciais com base em Java.
O código do projeto está licenciado nos termos da LGPL e toda a documentação que você encontra neste projeto está licenciada nos termos da FDL.
QUANTLABS.
Quant Resources for Traders.
Uma lista abrangente de quantum de código aberto e sistemas de negociação disponíveis.
Aqui está uma lista datada de sistemas de comércio de quant e open source. Eu ainda sinto que o foco deve ser colocado no Quantlib, Marketcetera e ActiveQuant. Estes três parecem ser mais bem conhecidos entre a multidão quant e encontrados em todos os fóruns populares. Eu também sei que Java Traders ainda está bastante ativo.
Existe um novo Grupo do Google, JavaTraders.
O objetivo desse grupo é trocar idéias e técnicas para usar.
Java na negociação,
Notícias e dicas sobre softwares de negociação de código aberto usando Java,
Notícias sobre softwares de negociação usando Java.
Aqui, uma lista de softwares Open Source Java Trading.
SFL Java Trading System Enviroment.
O SFL Java Trading System Enviroment é uma aplicação Java criada no KISS.
princípio (Keep It Simple, Stupid) e seu objetivo é fornecer um jejum e.
plataforma de infra-estrutura independente para desenvolver e executar sistemas de negociação.
Sistema de análise de bolsa, com relógio de preços de ações, intraday e.
gráficos de histórico com indicadores de análise técnica, nível II / profundidade de mercado.
visão, observação de notícias, sistemas de negociação automatizada, negociação integrada. Baseado em.
Eclipse RCP framework.
O JSystemTrader é um sistema de negociação totalmente automatizado (ATS) que pode negociar.
vários tipos de títulos de mercado durante o dia de negociação sem usuário.
Todos os aspectos da negociação, como a obtenção de citações históricas e em tempo real,
analisando padrões de preços, tomando decisões comerciais, colocando ordens,
monitorar as execuções de pedidos e controlar o risco são automatizados.
de acordo com as preferências do usuário.
A idéia central por trás do JSystemTrader é remover completamente as emoções.
da negociação, para que o sistema comercial possa sistematicamente e consistentemente.
siga um conjunto de regras predefinidas.
Use Matrex, a planilha não, em vez de planilhas ao trabalhar com.
vetores (por exemplo, dados de banco de dados, gráficos) e matrizes. A ferramenta de desktop perfeita.
para modelos matemáticos, estatísticos e cálculos complexos. Adaptadores para.
matlab, scilab, oitava, R.
AIOTrade (anteriormente Humai Trader Platform) é um estoque livre e de código aberto.
Plataforma de análise técnica construída em java puro. É uma arquitetura plugável.
também é ideal para recursos personalizados que se estendem, como indicadores e gráficos.
Requer JRE 1.5.0+.
O Mercador de Veneza.
Veneza é um programa de negociação no mercado de ações que oferece suporte ao portfólio.
gestão, gráficos, análise técnica, comércio de papel e genética.
programação. Veneza é executado em uma interface gráfica de usuário com ajuda online e.
tem documentação completa.
Sistema de Análise de Mercado.
Sistema de análise de mercados financeiros utilizando análise técnica. Inclui.
instalações para gráficos de ações e gráficos de futuros, bem como automatizados.
geração de sinais comerciais com base em critérios selecionados pelo usuário. Funciona.
ambos os dados diários e intraday.
Open Java Trading System.
O Open Java Trading System (OJTS) é uma infra-estrutura comum.
para desenvolver sistemas de negociação (estoque). Existem quatro partes: recolha de matérias-primas.
dados através da internet, reconhecimento de sinais comerciais, visualização.
Módulo e negociação com bancos.
Ambiente modular para visualização gráfica de dados do tipo de mercado de ações.
Esta lista foi encontrada no fórum EliteTrader.
OBSERVAÇÃO Eu agora posto minhas ALERTAS DE NEGOCIAÇÃO na minha conta pessoal de FACEBOOK e TWITTER. Não se preocupe porque não publico vídeos de gato estúpidos ou o que eu como!
sistema de administração de java de código aberto
Pegue os pedidos 1.
Participe do GitHub hoje.
O GitHub é o lar de mais de 20 milhões de desenvolvedores que trabalham juntos para hospedar e rever o código, gerenciar projetos e criar software juntos.
Clone com HTTPS.
Use o Git ou o check-out com o SVN usando o URL da web.
Parity é uma plataforma de software de código aberto para locais de negociação. Ele pode ser usado para executar um mercado financeiro, desenvolver agentes comerciais algorítmicos ou microestrutura do mercado de pesquisa.
Paridade requer Java Runtime Environment (JRE) 8 ou posterior.
Paridade contém as seguintes aplicações:
O Parity Trading System é um aplicativo de servidor para executar uma troca financeira.
O Parity FIX Gateway é um aplicativo de servidor que adiciona suporte ao Financial Information Exchange (FIX) ao sistema de negociação.
Parity Terminal Client é um aplicativo de console simples para inserir pedidos no sistema de negociação.
O Parity Stock Ticker é um aplicativo de console simples que exibe os melhores preços e os mais recentes negócios no sistema de negociação.
O Parity Trade Reporter é um aplicativo de console simples que exibe todos os negócios ocorridos no sistema de negociação.
Veja o Wiki para obter aplicativos adicionais.
Paridade contém as seguintes bibliotecas:
Parity Order Book implementa reconstrução de livro de pedidos de alto desempenho na JVM.
Parity Network Protocols especifica e implementa protocolos de rede usados pelo sistema comercial.
Os formatos de arquivo Parity especificam e implementam os formatos de arquivo usados pelo sistema comercial.
Parity Matching Algorithm implementa o algoritmo de correspondência usado pelo sistema de negociação.
Parity Utilities contém funções de suporte usadas pelo sistema de negociação.
Paridade contém os seguintes aplicativos de teste:
Construa paridade com Maven:
Para obter mais informações sobre Parity:
Siga @paritytrading no Twitter para novidades e anúncios Participe do paritytrading / chat no Gitter para discussões.
Copyright 2018 Jussi Virtanen e colaboradores.
Lançado sob a Licença Apache, Versão 2.0. Consulte LICENSE. txt para obter detalhes.
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
Você não pode executar essa ação neste momento.
Você fez login com outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão. Você se separou em outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão.
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O GitHub é o lar de mais de 20 milhões de desenvolvedores que trabalham juntos para hospedar e rever o código, gerenciar projetos e criar software juntos.
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Use o Git ou o check-out com o SVN usando o URL da web.
O Algobox é um software de negociação algorítmica de código aberto. O software é usado na produção, no entanto, as estratégias rentáveis estão em um repositório privado.
Se você tem uma estratégia de negociação rentável que você gostaria de automatizar, escreva-me na info @ robertomarchetto, podemos considerar um negócio.
Os recursos atualmente implementados são:
Suporte de múltiplos conectores (Currenlty Oanda, IgIndex e FXMC) para receber preços e gerenciar pedidos. Coleta os carrapatos de preço histotico. Suporta múltiplas estratégias escritas em Java, outros idiomas como o Python podem ser considerados. Serviço de troca escrito em Java e API exposto via REST, isso permite usar qualquer idioma como cliente. Módulo rick de mercado muito básico que pode ser estendido. Um bom equilíbrio da arquitetura microservice com Docker, sem marcar o sistema muito complexo para gerenciar. Cliente em Python. O gerenciamento, monitoramento e análise de dados são realizados principalmente com o Jupyter Notebook.
A implantação requer algum conhecimento dos microservices Docker e pode ser complicada, por isso não escrevi um guia de instalação. Se você tiver alguma estratégia de negociação rentável que você gostaria de automatizar, escreva-me na info @ robertomarchetto, podemos considerar um negócio.
O objetivo do projeto é executar estratégias rentáveis e ter todas as ferramentas necessárias para análise, backtest e otimização. Não foi projetado para baixa latência, porém alguns milissegundos de lacência são gerenciáveis.
Sim, estou com uma estratégia simples que está gerando lucros decentes. Planejo adicionar mais estratégias no futuro, todas as estratégias estão em um repositório privado separado.
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
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Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
Que plataforma de negociação de código aberto está disponível.
Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (os algos podem ser conectados aos corretores interativos). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente úteis e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (mesmo os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma de Quantopian é construída em torno do Python e inclui todo o código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
Zipline é o motor de backtesting de fonte aberta que alimenta a Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto aberto, baseado na comunidade chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancas de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido do que Zipline, e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador @ QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções, Futuros, Forex, CFD e US Equity intraday backtesting através da QuantConnect.
Lista de links / projetos com os quais tropecei enquanto fazia a pesquisa:
Para hedge funds existe uma famosa solução famosa disponível publicamente (referenciada por wiki), mas não "open source". (O material de "fonte aberta" geralmente é colocado ao redor por entusiastas, sem pistas sobre o real trading.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar automaticamente e constantemente seus sistemas. Nesse nível de negociação, a Quantpian e a Quantconnect são muito rígidas e completamente incapazes. Pode ser em alguns anos, eles estarão em um nível onde a implementação de novas idéias comerciais com bibliotecas mais avançadas é possível. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente lucrativos e você está no mercado comercial. Se você trabalhou com Big Boys, Hedge funds, HFT e empresas comerciais, você saberá por que eu digo isso. Apenas tenha cuidado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Toda plataforma possui características próprias, mas, em geral, todos eles estão em progresso. Levará mais alguns anos antes de poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que oferece tudo o que você precisa para negociação profissional.
Há este escrito por mim alguns anos atrás chamado autoStock. Vale a pena dar uma olhada.
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Parity é uma plataforma de software de código aberto para locais de negociação. Ele pode ser usado para executar um mercado financeiro, desenvolver agentes comerciais algorítmicos ou microestrutura do mercado de pesquisa.
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O Parity FIX Gateway é um aplicativo de servidor que adiciona suporte ao Financial Information Exchange (FIX) ao sistema de negociação.
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Paridade contém as seguintes bibliotecas:
Parity Order Book implementa reconstrução de livro de pedidos de alto desempenho na JVM.
Parity Network Protocols especifica e implementa protocolos de rede usados pelo sistema comercial.
Os formatos de arquivo Parity especificam e implementam os formatos de arquivo usados pelo sistema comercial.
Parity Matching Algorithm implementa o algoritmo de correspondência usado pelo sistema de negociação.
Parity Utilities contém funções de suporte usadas pelo sistema de negociação.
Paridade contém os seguintes aplicativos de teste:
Construa paridade com Maven:
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Copyright 2018 Jussi Virtanen e colaboradores.
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O Algobox é um software de negociação algorítmica de código aberto. O software é usado na produção, no entanto, as estratégias rentáveis estão em um repositório privado.
Se você tem uma estratégia de negociação rentável que você gostaria de automatizar, escreva-me na info @ robertomarchetto, podemos considerar um negócio.
Os recursos atualmente implementados são:
Suporte de múltiplos conectores (Currenlty Oanda, IgIndex e FXMC) para receber preços e gerenciar pedidos. Coleta os carrapatos de preço histotico. Suporta múltiplas estratégias escritas em Java, outros idiomas como o Python podem ser considerados. Serviço de troca escrito em Java e API exposto via REST, isso permite usar qualquer idioma como cliente. Módulo rick de mercado muito básico que pode ser estendido. Um bom equilíbrio da arquitetura microservice com Docker, sem marcar o sistema muito complexo para gerenciar. Cliente em Python. O gerenciamento, monitoramento e análise de dados são realizados principalmente com o Jupyter Notebook.
A implantação requer algum conhecimento dos microservices Docker e pode ser complicada, por isso não escrevi um guia de instalação. Se você tiver alguma estratégia de negociação rentável que você gostaria de automatizar, escreva-me na info @ robertomarchetto, podemos considerar um negócio.
O objetivo do projeto é executar estratégias rentáveis e ter todas as ferramentas necessárias para análise, backtest e otimização. Não foi projetado para baixa latência, porém alguns milissegundos de lacência são gerenciáveis.
Sim, estou com uma estratégia simples que está gerando lucros decentes. Planejo adicionar mais estratégias no futuro, todas as estratégias estão em um repositório privado separado.
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Que plataforma de negociação de código aberto está disponível.
Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (os algos podem ser conectados aos corretores interativos). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente úteis e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (mesmo os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma de Quantopian é construída em torno do Python e inclui todo o código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
Zipline é o motor de backtesting de fonte aberta que alimenta a Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto aberto, baseado na comunidade chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancas de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido do que Zipline, e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador @ QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções, Futuros, Forex, CFD e US Equity intraday backtesting através da QuantConnect.
Lista de links / projetos com os quais tropecei enquanto fazia a pesquisa:
Para hedge funds existe uma famosa solução famosa disponível publicamente (referenciada por wiki), mas não "open source". (O material de "fonte aberta" geralmente é colocado ao redor por entusiastas, sem pistas sobre o real trading.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar automaticamente e constantemente seus sistemas. Nesse nível de negociação, a Quantpian e a Quantconnect são muito rígidas e completamente incapazes. Pode ser em alguns anos, eles estarão em um nível onde a implementação de novas idéias comerciais com bibliotecas mais avançadas é possível. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente lucrativos e você está no mercado comercial. Se você trabalhou com Big Boys, Hedge funds, HFT e empresas comerciais, você saberá por que eu digo isso. Apenas tenha cuidado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Toda plataforma possui características próprias, mas, em geral, todos eles estão em progresso. Levará mais alguns anos antes de poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que oferece tudo o que você precisa para negociação profissional.
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Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
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A plataforma de Quantopian é construída em torno do Python e inclui todo o código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
Zipline é o motor de backtesting de fonte aberta que alimenta a Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto aberto, baseado na comunidade chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancas de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido do que Zipline, e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador @ QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções, Futuros, Forex, CFD e US Equity intraday backtesting através da QuantConnect.
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Para hedge funds existe uma famosa solução famosa disponível publicamente (referenciada por wiki), mas não "open source". (O material de "fonte aberta" geralmente é colocado ao redor por entusiastas, sem pistas sobre o real trading.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar automaticamente e constantemente seus sistemas. Nesse nível de negociação, a Quantpian e a Quantconnect são muito rígidas e completamente incapazes. Pode ser em alguns anos, eles estarão em um nível onde a implementação de novas idéias comerciais com bibliotecas mais avançadas é possível. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente lucrativos e você está no mercado comercial. Se você trabalhou com Big Boys, Hedge funds, HFT e empresas comerciais, você saberá por que eu digo isso. Apenas tenha cuidado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Toda plataforma possui características próprias, mas, em geral, todos eles estão em progresso. Levará mais alguns anos antes de poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que oferece tudo o que você precisa para negociação profissional.
Há este escrito por mim alguns anos atrás chamado autoStock. Vale a pena dar uma olhada.
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